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Efficient control variate methods with applications to exotic options pricing under subordinated Brownian motion models
Pourquoi ce travail est-il dans la base ?
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Affiliation canadienneUne personne signataire a déclaré un établissement canadien. C'est la seule voie dont dispose la base habituelle.
Le tri à trois modèles
les 1 000 travaux triés →Les trois modèles l'ont jugé hors champ.
strate : aff_core · poids de sondage : 5595.24 (l'échantillon est stratifié ; tout taux calculé sans le poids est faux)
Claude Opus 4.8OUT
genre : conceptual
porte sur le Canada: non
confiance: high
No abstract; variance-reduction techniques for option pricing, i.e. a computational method in finance rather than a study of research practice.
GPT-5.6 (high)OUT
genre : conceptual
porte sur le Canada: non
confiance: high
This concerns mathematical methods for financial option pricing, not research itself.
Grok 4.5OUT
genre : empirical
porte sur le Canada: non
confiance: high
Financial mathematics on control variates for option pricing under a title that is domain-clear.
Résumé
Aucun résumé. Ce n'est pas une lacune de cette base de données : OpenAlex n'en a pas non plus. 23,3 % de la base est dans cet état, et le tri y repère MOITIÉ moins de métarecherche ; l'absence est donc un biais mesuré, et non un champ manquant.
La notice
- Revue
- The North American Journal of Economics and Finance
- Thématique
- Stochastic processes and financial applications
- Domaine
- Economics, Econometrics and Finance
- Établissements canadiens
- Wilfrid Laurier University
- Organismes subventionnaires
- National Natural Science Foundation of China
- Mots-clés
- Control variatesExotic optionAsian optionVariance (accounting)Variance reductionEconometricsBrownian motionMathematicsRandom variateValuation of optionsInverse Gaussian distributionAsset (computer security)Monte Carlo methodExponential functionGeometric Brownian motionMonte Carlo methods for option pricingEconomicsStatisticsComputer scienceRandom variableMarkov chain Monte CarloAccountingHybrid Monte CarloDiffusion processMathematical analysis
- Résumé présent dans OpenAlex
- non