Volatilité stochastique du taux de change nominal canadien dans une persperctive de long et court terme
Notice bibliographique
Résumé
Cette recherche traite, dans une perspective de court et long terme, le cas univarié de la volatilité stochastique du taux de change nominal canadien.Son but est de capturer la persistance, de cette volatilité, pour le long terme et sa dynamique pour le court terme.Les paramètres du modèle ainsi que les volatiliés latentes sont estimés selon l'approche bayésienne.Les données traitées sont relatives au taux de change nominal du dollar canadien.La base de données est constituée de 2968 observations journalières.La source des données est le Fédéral Reserve Bank of New York.La démarche utilisée est basée sur la méthode, développée par William J.McCausland, qui permet le tirage des volatilités à partir de leurs distributions à posteriori.L'outil de simulation, pour certains paramètres, est en particulier l'algorithme de Metroplis-Hasting qui fait partie de la Chaîne Markovienne de Monte Carlo (MCMC) dont la loi de ses tirages converge en distribution vers la loi à posteriori.L'analyse bayésienne est gourmande au niveau computationnele.Le logiciel utilisé pour générer le code est Matlab.D'autres programmes développés en langage C, par Monsieur William J. McCausland, ont été utilisés dans le cadre de la présente étude.i
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,003 | 0,019 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,002 |
| Communication savante | 0,004 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,005 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».