Notice bibliographique
Résumé
The first paper examines the properties of the realized volatilities of US Dollar / Canadian Dollar spot exchange rate covering a time span of about three years and then the deseasonalized volatilities are estimated and forecasted using a fractionally-integrated model. The key feature of the realized volatilities is that they are model-free and also approximately measurement-error-free. Usually a U-shaped pattern of the intraday volatilities should be observed due to opening-closure effects in the global market. I do not see a typical U-shaped pattern in the intraday volatilities for US Dollar / Canadian Dollar. The reasons are given in this paper. I use ARFIMAX model to estimate and forecast the deseasonalized volatilities and the results are promising. The second paper proposes a time series based trading strategy for 'pairs trading'. Pairs trading is one of the oldest statistical arbitrage strategies and has been proved to be successful on Wall Street. Most academic studies on pairs trading focus on pair selection or optimal threshold comparison. This is the first paper to introduce time series methodology into research of pairs trading. The dynamics of the spread between two stocks in a pair are tested and examined. A time series 'dynamic threshold method' is proposed in this paper and the trading strategy based on this method improves the excess return of traditional naïve pairs trading model significantly.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,005 | 0,027 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,005 | 0,006 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,006 |
| Communication savante | 0,003 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,012 | 0,004 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».