TESTING THE PARAMETRIC SPECIFICATION OF THE DIFFUSION FUNCTION IN A DIFFUSION PROCESS
Notice bibliographique
Résumé
A new consistent test is proposed for the parametric specification of the diffusion function in a diffusion process without any restrictions on the functional form of the drift function. The data are assumed to be sampled discretely in a time interval that can be fixed or lengthened to infinity. The test statistic is shown to follow an asymptotic normal distribution under the null hypothesis that the parametric diffusion function is correctly specified. Monte Carlo simulations are conducted to examine the finite-sample performance of the test, revealing that the test has good size and power.The author is grateful to Yacine Aït-Sahalia, John Knight, Oliver Linton (the co-editor), Greg Tkacz, Jun Yang, and three anonymous referees for helpful comments and suggestions. He also thanks seminar participants at the Bank of Canada, the 2004 Semiparametrics Conference in Rio de Janeiro, and the 2005 Econometric Study Group in Bristol. The views expressed in this paper are those of the author. No responsibility for them should be attributed to the Bank of Canada.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,029 | 0,204 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,004 |
| Communication savante | 0,003 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».