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Enregistrement W2028212097 · doi:10.1108/10867371011022984

Determinants of credit spread changes for the financial sector

2010· article· en· W2028212097 sur OpenAlexaff
Wassim Dbouk, Lawrence Kryzanowski

Notice bibliographique

RevueStudies in Economics and Finance · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueCredit Risk and Financial Regulations
Établissements canadiensConcordia University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEconomicsDiversification (marketing strategy)Explanatory powerCredit riskBondPortfolioEconometricsOrdinary least squaresFixed incomeInterest rateFinancial economicsMonetary economicsActuarial scienceBusinessFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose Most of the credit spread literature deals with the determinants of credit spread changes for individual bonds. The purpose of this paper is to investigate the explanatory power of credit spread changes and their determinants for portfolios. Design/methodology/approach Using ordinary least squares (OLS) regressions and monthly data from 1990 to 1997, this paper tests several new potential determinants (e.g. portfolio diversification) and expectations (and realizations) for some previously identified determinants (e.g. gross domestic product (GDP)) of credit spread changes for portfolios of financials as derived from spot curves. Findings Strong empirical support is reported that default risk and undiversified risk are priced in credit spreads. The paper finds that forecasts for GDP and inflation are better determinants of credit spread changes than the realized values previously used in the literature, which is consistent with the notion that term structures convey expectations about future interest rates. Research limitations/implications Interesting issues for future research include the sensitivity of the results to the use of other procedures for deriving zero‐coupon spot rates, and whether forecasts of macrovariables (such as GDP) are better determinants of credit spreads for other industrial categories, such as utilities and industrials. Practical implications The findings provide guidance for the management of risk for fixed income portfolios, for the pricing of fixed income securities differentiated by the difficulties encountered in achieving well‐diversified portfolios, and for assessing the performance of credit spread portfolios managed by financial institutions. Originality/value The empirical model, which achieves substantial explanatory power while being parsimonious, is the first to support the usage of forecasts instead of realized values in determining credit spreads, and to show that undiversifiable risk is an important component of the credit spreads of portfolios.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,633
Score d'incertitude au seuil0,589

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,050
Tête enseignante GPT0,274
Écart entre enseignants0,224 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations9
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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