MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W2061257103 · doi:10.1080/15427560.2013.849705

Seasonal Anomalies in Pension Plans

2013· article· en· W2061257103 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

aboutLe titre ou le résumé porte un signal canadien du lexique géographique.
no affAucune affiliation canadienne : ce travail est invisible pour une base fondée sur la seule affiliation.
Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Notice bibliographique

RevueJournal of Behavioral Finance · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueFinancial Literacy, Pension, Retirement Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesEuropean Social FundGobierno de Aragón
Mots-clésPensionPortfolioVolatility (finance)Quarter (Canadian coin)EconomicsFinanceAccountingBusinessGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This paper examines the seasonal patterns of Spanish pension plan returns at quarter and year end. Consistent with existing literature, results indicate that a set of portfolios obtain levels of performance during certain months, especially December, that are significantly different from the rest of the months. However, when the relationship between seasonal patterns and previous performance is analyzed, results suggest that top performers during the year experience a penalization in the performance of December. This finding can be explained for different reasons such as window dressing practices and a negative influence of high investment inflows during this month. Nevertheless, the observed decrease in the volatility level at the end of the year seems to suggest that managers follow their benchmarks more closely when they have to report their portfolio returns. Keywords: Calendar anomaliesPension plansPortfolio pumpingTax-loss sellingWindow dressing ACKNOWLEDGMENTS The authors are grateful to participants at 18th Finance Forum held in Elche and to the anonymous review process for allowing us to improve the quality of the paper. The authors also acknowledge financial support from the local Government of Aragon and the European Social Fund (Project 268-196) and from the University of Zaragoza (Project 268-207). Any possible errors contained in the paper are the exclusive responsibility of the authors. Notes 01. SMBt is the difference between the returns on a portfolio of small and large EMU companies, while HMLt is the difference in returns on a portfolio of high book-to-market and low book-to-market EMU companies. These data have been provided by Morgan Stanley Capital International (MSCI). 02. ERit denotes both excess return over the market and excess return from the three-factor model depending on the analysis. 03. SDMit denotes both the monthly square deviation to the mean excess return over the market and to the mean excess return from the three-factor model depending on the analysis. 04. The use of moving averages provides similar results. These results are available upon request to the authors. 05. The analysis is focused on money flows in December because investment flows to Spanish pension plans are concentrated in the last months of the year.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,648

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,002
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,020
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,230 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle