On testing for independence between the innovations of several time series
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Test statistics for checking the independence between the innovations of several time series are developed. The time series models considered allow for general specifications for the conditional mean and variance functions that could depend on common explanatory variables. In testing for independence between more than two time series, checking pairwise independence does not lead to consistent procedures. Thus a finite family of empirical processes relying on multivariate lagged residuals are constructed, and we derive their asymptotic distributions. In order to obtain simple asymptotic covariance structures, Möbius transformations of the empirical processes are studied, and simplifications occur. Under the null hypothesis of independence, we show that these transformed processes are asymptotically Gaussian, independent, and with tractable covariance functions not depending on the estimated parameters. Various procedures are discussed, including Cramér–von Mises test statistics and tests based on non‐parametric measures. The ranks of the residuals are considered in the new methods, giving test statistics which are asymptotically margin‐free. Generalized cross‐correlations are introduced, extending the concept of cross‐correlation to an arbitrary number of time series; portmanteau procedures based on them are discussed. In order to detect the dependence visually, graphical devices are proposed. Simulations are conducted to explore the finite sample properties of the methodology, which is found to be powerful against various types of alternatives when the independence is tested between two and three time series. An application is considered, using the daily log‐returns of Apple, Intel and Hewlett‐Packard traded on the Nasdaq financial market. The Canadian Journal of Statistics 40: 447–479; 2012 © 2012 Statistical Society of Canada
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».