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Enregistrement W2085469254 · doi:10.1017/asb.2013.19

VAR-BASED OPTIMAL PARTIAL HEDGING

2013· article· en· W2085469254 sur OpenAlexaff
Jianfa Cong, Ken Seng Tan, Chengguo Weng

Notice bibliographique

RevueAstin Bulletin · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueRisk and Portfolio Optimization
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCVARExpected shortfallConstraint (computer-aided design)Budget constraintEconomicsMarket neutralMathematical optimizationRisk managementEconometricsActuarial scienceComputer scienceMathematical economicsMicroeconomicsMathematicsFinancial economicsFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Hedging is one of the most important topics in finance. When a financial market is complete, every contingent claim can be hedged perfectly to eliminate any potential future obligations. When the financial market is incomplete, the investor may eliminate his risk exposure by superhedging. In practice, both hedging strategies are not satisfactory due to their high implementation costs, which erode the chance of making any profit. A more practical and desirable strategy is to resort to the partial hedging, which hedges the future obligation only partially. The quantile hedging of Föllmer and Leukert ( Finance and Stochastics , vol. 3, 1999, pp. 251–273), which maximizes the probability of a successful hedge for a given budget constraint, is an example of the partial hedging. Inspired by the principle underlying the partial hedging, this paper proposes a general partial hedging model by minimizing any desirable risk measure of the total risk exposure of an investor. By confining to the value-at-risk (VaR) measure, analytic optimal partial hedging strategies are derived. The optimal partial hedging strategy is either a knock-out call strategy or a bull call spread strategy, depending on the admissible classes of hedging strategies. Our proposed VaR-based partial hedging model has the advantage of its simplicity and robustness. The optimal hedging strategy is easy to determine. Furthermore, the structure of the optimal hedging strategy is independent of the assumed market model. This is in contrast to the quantile hedging, which is sensitive to the assumed model as well as the parameter values. Extensive numerical examples are provided to compare and contrast our proposed partial hedging to the quantile hedging.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,439
Score d'incertitude au seuil0,983

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0240,018

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,047
Tête enseignante GPT0,319
Écart entre enseignants0,272 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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