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Analyst Following and Market Liquidity*

2003· article· en· 401 citations· W2098228413 sur OpenAlex· 10.1506/x45y-pmh7-pnyk-4et1

Pourquoi ce travail est-il dans la base ?

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

Revue canadienneIl a paru dans une revue canadienne.

Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Scores machine (provisoires)

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Tête enseignante Opus0,066
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants
0,234 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validation
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Résumé

Abstract This paper investigates the relation between analyst characteristics (number of analysts following a firm and their forecast dispersion) and market liquidity characteristics (bid‐ask spreads and depths and the adverse‐selection component of the spread). Prior research has found contradictory results on the relation between analyst following and market liquidity and has offered differing theories on how analysts affect liquidity. While prior research has posited analysts as proxies for privately informed trade or as signals of information asymmetry, I hypothesize that analysts provide public information, implying that analyst following (forecast dispersion) should have a positive (negative) association with liquidity. Cross‐sectional simultaneous estimations provide support for this hypothesis. The results are both statistically significant and economically important. Granger causality tests indicate that analyst characteristics lead market liquidity characteristics. These results clarify the role of analysts in providing information to financial markets and highlight benefits of increased analyst following.

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La notice

Revue
Contemporary Accounting Research
Thématique
Corporate Finance and Governance
Domaine
Business, Management and Accounting
Établissements canadiens
Organismes subventionnaires
Mots-clés
Market liquidityInformation asymmetryGranger causalityMarket makerAdverse selectionFinancial economicsLiquidity crisisCausality (physics)Monetary economicsDispersion (optics)EconomicsBusinessPublic informationEconometricsActuarial scienceFinancePolitical science
Résumé présent dans OpenAlex
oui