Positive quadrant dependence testing and constrained copula estimation
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Positive quadrant dependence is a specific dependence structure that is of practical importance in for example modelling dependencies in insurance and actuarial sciences. This dependence structure imposes a constraint on the copula function. The interest in this paper is to test for positive quadrant dependence. One way to assess the distribution of the test statistics under the null hypothesis of positive quadrant dependence is to resample from a constrained copula. This requires constrained estimation of a copula function. We show that this use of resampling under a constrained copula improves considerably the power performance of existing testing procedures. We propose two resampling procedures, one based on a parametric constrained copula estimation and one relying on nonparametric estimation of a positive quadrant dependence copula, and discuss their properties. The finite‐sample performances of the resulting testing procedures are evaluated via a simulation study that also includes comparisons with existing tests. Finally, a data set of Danish fire insurance claims is tested for positive quadrant dependence.The Canadian Journal of Statistics41: 36–64; 2013 © 2012 Statistical Society of Canada
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,025 | 0,208 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,004 |
| Communication savante | 0,002 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,006 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».