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Enregistrement W2164327609 · doi:10.1080/00137910108967560

REAL OPTIONS VALUATION AND ITS RELATIONSHIP TO BAYESIAN DECISION-MAKING METHODS

2001· article· en· W2164327609 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueThe Engineering Economist · 2001
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueCapital Investment and Risk Analysis
Établissements canadiensUniversity of Northern British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEconomicsArbitrageValuation (finance)Option valueStochastic gameValuation of optionsArrowValue of informationMathematical economicsAsian optionValue (mathematics)Actuarial scienceCall optionBlack–Scholes modelFlexibility (engineering)EconometricsMicroeconomicsFinancial economicsComputer scienceFinanceIncentive

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT It is well accepted that conventional NPV criterion fails to capture investment flexibility, and the market approach using riskless-arbitrage-pricing is ideally suited to price real options. However, when valuing complex real options, it is difficult to satisfy the restrictive assumptions required for risk-free arbitrage pricing. Using two-action linear payoff analysis, we show that when it is possible to delay and obtain additional information, an irreversible capital investment decision should be valued as an option taking into considering the value of flexibility. This option value is not based on risk-less arbitrage, but on a more fundamental concept in decision theory - the opportunity loss criterion. Our approach relates to the Quasi-Option concept of Arrow and Fisher (1974) and Henry (1974) that considers the value of gaining more information before making irreversible environment decisions. Lund (1991) provides an excellent analysis of the relationship between the Arrow and Fisher's [1] Quasi-Option Value and Black and Schole's Market based Model [4], and suggests using both ideas for valuing real options. Conrad (1980), Fisher and Hanemann (1987) and Hanemann (1989) discuss the relationship between Quasi-Option Value and Expected Value of Perfect Information (EVPI) with respect to environmental decisions. We extend the opportunity loss concept to value real options and analyze its relationship to EVPL We show that the value of a quasi-real option is equal to value of information. In the special case where a lognormal terminal distribution is assumed, we show that the EVPI is equivalent to the Black and Scholes model. We demonstrate how EVPI can be used to make investment decisions under uncertainty within an options framework. The suggested approach allows revision of option values sequentially using Bayesian methods at each decision point within the well-known decision theory framework. Financial economists have not considered the intersection between Bayesian decision framework and value of investment flexibility, that allow for a less restrictive set of assumptions.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,763
Score d'incertitude au seuil0,411

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,049
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,248 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle