“Dice”-sion–Making Under Uncertainty: When Can a Random Decision Reduce Risk?
Notice bibliographique
Résumé
Stochastic programming and distributionally robust optimization seek deterministic decisions that optimize a risk measure, possibly in view of the most adverse distribution in an ambiguity set. We investigate under which circumstances such deterministic decisions are strictly outperformed by random decisions, which depend on a randomization device producing uniformly distributed samples that are independent of all uncertain factors affecting the decision problem. We find that, in the absence of distributional ambiguity, deterministic decisions are optimal if both the risk measure and the feasible region are convex or alternatively, if the risk measure is mixture quasiconcave. We show that some risk measures, such as mean (semi-)deviation and mean (semi-)moment measures, fail to be mixture quasiconcave and can, therefore, give rise to problems in which the decision maker benefits from randomization. Under distributional ambiguity, however, we show that, for any ambiguity-averse risk measure satisfying a mild continuity property, we can construct a decision problem in which a randomized decision strictly outperforms all deterministic decisions. This paper was accepted by Teck Ho, optimization.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,019 | 0,059 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,003 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,007 |
| Communication savante | 0,004 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».