New Trading Methodology for Financial Time Series
Notice bibliographique
Résumé
In this work, we have applied state space reconstruction techniques to estimate state space volume and its variation. These values have allowed us to define a trading methodology by considering a sort of acceleration in a high-dimensional state space system as a kind of momentum indicator similar to those used in financial technical analysis. Our interest was to develop a general trading strategy to determine and quantify the amount of predictability in these time series. This trading methodology has been applied to high-frequency currency exchange time series data from the HFDF96 data set provided by Olsen & Associates. The time series studied are the exchange rates between the US Dollar and 18 other foreign currencies from the Euro zone; i.e. Belgium Franc (BEF), Finnish Markka (FIM), German Mark (DEM), Spanish peseta (ESP), French Frank (FRF), Italian Lira (ITL), Dutch Guilder (NLG),\nand finally ECU (XEU); and from outside the Euro zone: Australian Dollar (AUD), Canadian Dollar (CAD), Swiss Frank (CHF), Danish Krone (DKK), British Pound (GBP), Malaysian Ringgit (MYR), Japanese Yen (JPY), Swedish Krona (SEK), Singapore Dollar (SGD), and South African Rand (ZAR)
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,004 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,105 | 0,008 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».