GARCH Modelling of Cryptocurrencies

2017· article· en· 344 citations· W2759609844 sur OpenAlex· 10.3390/jrfm10040017

Pourquoi ce travail est-il dans la base ?

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

Revue canadienneIl a paru dans une revue canadienne.

Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Scores machine (provisoires)

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Tête enseignante Opus0,055

Tête enseignante GPT0,239

Écart entre enseignants: 0,184 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validation: score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Résumé

With the exception of Bitcoin, there appears to be little or no literature on GARCH modelling of cryptocurrencies. This paper provides the first GARCH modelling of the seven most popular cryptocurrencies. Twelve GARCH models are fitted to each cryptocurrency, and their fits are assessed in terms of five criteria. Conclusions are drawn on the best fitting models, forecasts and acceptability of value at risk estimates.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

La notice

Revue: Journal of risk and financial management
Thématique: Financial Risk and Volatility Modeling
Domaine: Economics, Econometrics and Finance
Établissements canadiens: —
Organismes subventionnaires: —
Mots-clés: CryptocurrencyAutoregressive conditional heteroskedasticityEconometricsEconomicsValue (mathematics)Computer scienceMathematicsStatisticsVolatility (finance)Computer security
Résumé présent dans OpenAlex: oui
API: /api/v1/works/W2759609844