Volatility Persistence in Palestine Exchange Bulls and Bears: An Econometric Analysis of Time Series Data
Notice bibliographique
Résumé
This study aims at investigating volatility persistent in Palestine Exchange (PEX) bulls and bears. It also attempts to explore whether or not stock market volatility present a different behavior during PEX bulls and bears, which is likely to provide investors with a background information for more feasible investment in the PEX. Toward that end, the study employs Rescaled Range (R/S) to calculate the values of difference to find evidence of long memory behavior for the daily data observations from August, 1997 to December, 2014. The study finds that volatility isn¡¯t persistent in the PEX bear markets. Co-integration results show that there is an existence of cointegration, which indicates a long run equilibrium association between PEX bull and bear markets. The ECM results reveal that the speed of adjustment toward long run equilibrium is very low for PEX bull markets while the speed of adjustment toward long run equilibrium is unlikely to be attained for PEX bear markets. Further, the PEX bears markets are longer than PEX bulls markets, so that prudent investors should take volatility in PEX bulls and bears into account.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».