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Enregistrement W2786277442

Three Essays in Bayesian Financial Econometrics

2012· dissertation· en· W2786277442 sur OpenAlexaboutno aff
Xin Jin

Notice bibliographique

RevueTSpace · 2012
Typedissertation
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueFinancial Risk and Volatility Modeling
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesYuhan
Mots-clésFinancial econometricsBayesian probabilityEconometricsBayesian econometricsEconomicsComputer scienceBayesian inferenceMathematicsBayesian statisticsStatisticsFinanceFinancial market
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This thesis consists of three chapters in Bayesian financial econometrics. The first chapter proposes new dynamic component models of returns and realized covariance (RCOV) matrices based on timevarying Wishart distributions. Bayesian estimation and model comparison is conducted with a range of multivariate GARCH models and existing RCOV models from the literature. The main method of model comparison consists of a term-structure of density forecasts of returns for multiple forecast horizons. The new joint return-RCOV models provide superior density forecasts for returns from forecast horizons of 1 day to 3 months ahead as well as improved point forecasts for realized covariances. Global minimum variance portfolio selection is improved for forecast horizons up to 3 weeks out. The second chapter proposes a full Bayesian nonparametric procedure to investigate the predictive power of exchange rates on commodity prices for 3 commodity-exporting countries: Canada, Australia and New Zealand. I examine the predictive effect of exchange rates on the entire distribution of commodity prices and how this effect changes over time. A time-dependent infinite mixture of normal linear regression model is proposed for the conditional distribution of the commodity price index. The mixing weights of the mixture follow a Probit stick-breaking prior and are hence time-varying. As a result, I allow the conditional distribution of the commodity price index given exchange rates to change over time nonparametrically. The empirical study shows some new results on the predictive power of exchange rates on commodity prices. The third chapter proposes a flexible way of modeling heterogeneous breakdowns in the volatility dynamics of multivariate financial time series within the framework of MGARCH models. During periods of normal market activities, volatility dynamics are modeled by a MGARCH specification. I refer to any significant temporary deviation of the conditional covariance matrix from its implied GARCH dynamics as a covariance breakdown, which is captured through a stochastic component that allows for changes in the whole conditional covariance matrix. Bayesian inference is used and I propose an efficient posterior sampling procedure. Empirical studies show the model can capture complex and erratic temporary structural change in the volatility dynamics.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,350
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,054
Tête enseignante GPT0,281
Écart entre enseignants0,228 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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