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Enregistrement W2786277442

Three Essays in Bayesian Financial Econometrics

2012· dissertation· en· W2786277442 sur OpenAlexaboutno aff
Xin Jin

Notice bibliographique

RevueTSpace · 2012
Typedissertation
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueFinancial Risk and Volatility Modeling
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesYuhan
Mots-clésFinancial econometricsBayesian probabilityEconometricsBayesian econometricsEconomicsComputer scienceBayesian inferenceMathematicsBayesian statisticsStatisticsFinanceFinancial market
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This thesis consists of three chapters in Bayesian financial econometrics. The first chapter proposes\nnew dynamic component models of returns and realized covariance (RCOV) matrices based on timevarying\nWishart distributions. Bayesian estimation and model comparison is conducted with a range of\nmultivariate GARCH models and existing RCOV models from the literature. The main method of model\ncomparison consists of a term-structure of density forecasts of returns for multiple forecast horizons. The\nnew joint return-RCOV models provide superior density forecasts for returns from forecast horizons of\n1 day to 3 months ahead as well as improved point forecasts for realized covariances. Global minimum\nvariance portfolio selection is improved for forecast horizons up to 3 weeks out. The second chapter\nproposes a full Bayesian nonparametric procedure to investigate the predictive power of exchange rates on\ncommodity prices for 3 commodity-exporting countries: Canada, Australia and New Zealand. I examine\nthe predictive effect of exchange rates on the entire distribution of commodity prices and how this effect\nchanges over time. A time-dependent infinite mixture of normal linear regression model is proposed for\nthe conditional distribution of the commodity price index. The mixing weights of the mixture follow a\nProbit stick-breaking prior and are hence time-varying. As a result, I allow the conditional distribution of\nthe commodity price index given exchange rates to change over time nonparametrically. The empirical\nstudy shows some new results on the predictive power of exchange rates on commodity prices. The\nthird chapter proposes a flexible way of modeling heterogeneous breakdowns in the volatility dynamics\nof multivariate financial time series within the framework of MGARCH models. During periods of\nnormal market activities, volatility dynamics are modeled by a MGARCH specification. I refer to any\nsignificant temporary deviation of the conditional covariance matrix from its implied GARCH dynamics\nas a covariance breakdown, which is captured through a stochastic component that allows for changes in\nthe whole conditional covariance matrix. Bayesian inference is used and I propose an efficient posterior\nsampling procedure. Empirical studies show the model can capture complex and erratic temporary\nstructural change in the volatility dynamics.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,036
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,052

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,036
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0010,007
Communication savante0,0050,007
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0040,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0120,004

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,054
Tête enseignante GPT0,281
Écart entre enseignants0,228 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2012
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Résumé présentoui

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