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Enregistrement W2992063619 · doi:10.5539/ibr.v13n1p40

Credit Risk Calculation: An Application in the Brazilian Market Using the CreditRisk+ Model with Uncertainties

2019· article· en· W2992063619 sur OpenAlexvenueno aff
Marco Aurélio Sanfins, Beatriz Jardim Pina Rodrigues, Raphael Oliveira Lourenço

Notice bibliographique

RevueInternational Business Research · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueCredit Risk and Financial Regulations
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCredit riskPortfolioEconometricsPoisson distributionOrder (exchange)EconomicsDistribution (mathematics)Model riskFinancial marketActuarial scienceFinancial economicsRisk managementFinanceStatisticsMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Due to an increasing economic instability worldwide, financial institutions are demanding more robust and powerful methodologies of credit risk modeling in order to ensure their financial health. The statistical model CreditRisk+, developed by Credit Suisse Financial Products (CSFP), is widely spread in the insurance market since it is not necessary to make assumptions. This is because the model is based on the default risk, that is, non-payment risk. The main goal of the above-mentioned model is to measure expected and non-expected losses in a credit portfolio. In order to measure default events, the model suggests grouping the debtors in exposure ranges so that the loss distribution can be approached to a Poisson. In the basic model, the default rates are fixed. To portray reality, we propose a new modeling in which the uncertainties and volatilities of default rates are incorporated. In this case, a new model which assumes a Gamma distribution in association with these uncertainties is defined. From the obtained distribution, not only is it possible to calculate the credit VaR (Value-at-Risk) but also the loss distribution and some point estimates, such as the expected loss in a certain period of time and the economic capital allocation. The main goal of this article is the CreditRisk+ model application with uncertainties in a segment of Brazilian industry. The economic capital allocation, that is, the difference between VaR and the expected deprival value is always higher, depending on the proposed modeling (with the incorporation of uncertainties, volatilities and the default rates). Our result is important, since financial institutions can be underestimating their losses in stressful moments.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,237
Score d'incertitude au seuil0,634

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,068
Tête enseignante GPT0,332
Écart entre enseignants0,264 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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