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Enregistrement W3048804622 · doi:10.1017/asb.2020.26

EFFICIENT DYNAMIC HEDGING FOR LARGE VARIABLE ANNUITY PORTFOLIOS WITH MULTIPLE UNDERLYING ASSETS

2020· article· en· W3048804622 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueAstin Bulletin · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueInsurance, Mortality, Demography, Risk Management
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPortfolioReplicating portfolioActuarial scienceEconomicsLiabilityEconometricsComputer sciencePortfolio optimizationFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract A variable annuity (VA) is an equity-linked annuity that provides investment guarantees to its policyholder and its contributions are normally invested in multiple underlying assets (e.g., mutual funds), which exposes VA liability to significant market risks. Hedging the market risks is therefore crucial in risk managing a VA portfolio as the VA guarantees are long-dated liabilities that may span decades. In order to hedge the VA liability, the issuing insurance company would need to construct a hedging portfolio consisting of the underlying assets whose positions are often determined by the liability Greeks such as partial dollar Deltas. Usually, these quantities are calculated via nested simulation approach. For insurance companies that manage large VA portfolios (e.g., 100k+ policies), calculating those quantities is extremely time-consuming or even prohibitive due to the complexity of the guarantee payoffs and the stochastic-on-stochastic nature of the nested simulation algorithm. In this paper, we extend the surrogate model-assisted nest simulation approach in Lin and Yang [(2020) Insurance: Mathematics and Economics , 91 , 85–103] to efficiently calculate the total VA liability and the partial dollar Deltas for large VA portfolios with multiple underlying assets. In our proposed algorithm, the nested simulation is run using small sets of selected representative policies and representative outer loops. As a result, the computing time is substantially reduced. The computational advantage of the proposed algorithm and the importance of dynamic hedging are further illustrated through a profit and loss (P&L) analysis for a large synthetic VA portfolio. Moreover, the robustness of the performance of the proposed algorithm is tested with multiple simulation runs. Numerical results show that the proposed algorithm is able to accurately approximate different quantities of interest and the performance is robust with respect to different sets of parameter inputs. Finally, we show how our approach could be extended to potentially incorporate stochastic interest rates and estimate other Greeks such as Rho.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,741
Score d'incertitude au seuil0,905

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,027
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,269 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle