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Enregistrement W3121340220

Disentangling Risk Aversion and Intertemporal Substitution Through a Reference Level

2003· preprint· en· W3121340220 sur OpenAlexaff
René García, Éric Renault, Andrei Semenov

Notice bibliographique

RevueRePEc: Research Papers in Economics · 2003
Typepreprint
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueFinancial Markets and Investment Strategies
Établissements canadiensYork UniversityUniversité de MontréalCenter for Interuniversity Research and Analysis on Organizations
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEconomicsRisk aversion (psychology)Consumption (sociology)Isoelastic utilityExpected utility hypothesisEconometricsDiversification (marketing strategy)Capital asset pricing modelVon Neumann–Morgenstern utility theoremElasticity of intertemporal substitutionAmbiguity aversionMicroeconomicsSpectral risk measureFunction (biology)Mathematical economicsFinancial economicsPortfolioComputer scienceAmbiguityExpected shortfall
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Dans le modèle standard d'évaluation des actifs financiers fondé sur la consommation (CCAPM), la courbure de la fonction d'utilité de l'investisseur associe deux aspects des préférences: l'aversion pour le risque et le désir de lisser la consommation intertemporellement augmentent proportionnellement avec la concavité de la fonction. Cette association n'est ni justifiée théoriquement ni vérifiée empiriquement. Pour séparer les deux concepts, Epstein et Zin (1989) et Weil (1989) ont proposé un cadre fondé sur l'utilité récursive. Toutefois, la mesure d'aversion pour le risque (1-α) qui en résulte ne doit pas être considérée comme un simple indice d'Arrow-Pratt d'aversion relative pour le risque qui pourrait s'interpréter indépendamment du niveau de l'élasticité σ. Cette absence de séparation vient du fait que le modèle d'utilité récursive introduit l'aversion pour le risque en définissant un équivalent certain de l'utilité future qui mélange les attitudes à l'égard du risque et de la substitution intertemporelle. Nous montrons que plus σ est élevée (tout en restant inférieure à un pour rester réaliste), plus (1-α) sous-estime le niveau véritable de l'aversion pour le risque car un σ élevé facilite la diversification intertemporelle et donc réduit subtantiellement le niveau de risque effectivement supporté. Nous proposons de réaliser la séparation désirée en introduisant un niveau de référence exogène qui, de manière récursive, évalue la consommation future attendue. Par conséquent, l'aversion pour le risque se définit à présent par rapport à l'écart imprévisible entre la consommation effective et ce niveau de référence (une quantité indépendante de l'attitude à l'égard du risque). Dans ce nouveau cadre, les préférences sont représentées par une spécification généralisée de l'utilité von Neumann-Morgenstern selon laquelle la satisfaction résulte à la fois de la consommation relativement à un niveau de référence externe et du niveau de référence proprement dit.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,025

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,005
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,117
Tête enseignante GPT0,303
Écart entre enseignants0,186 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2003
Routes d'admission1
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