Option Valuation with Conditional Heteroskedasticity and Nonnormality
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
Nous prsentons les rsultats d'une tude portant sur l'valuation de crances ventuelles de style europen pour une grande varit de caractristiques lies au rendement des actifs sousjacents. Les rsultats de notre valuation proposent en temps discret une formule tat-espace infinie, partir du principe de non-arbitrage et d'une mesure de martingale quivalente. Notre approche permet de tenir compte de formes gnrales d'htroscdasticit dans les rendements et d'obtenir, dans des cas spciaux, des rsultats d'valuation lis aux processus homoscdastiques. Elle permet aussi de considrer les innovations conditionnellement non normales en matire de rendement, ce qui reprsente un facteur critique, compte tenu du fait que l'htroscdasticit ne permet pas, elle seule, de saisir pleinement le caractre ironique de l'option. Nous analysons une catgorie de mesures de martingale quivalentes dont la dynamique du rendement risque-neutre obtenu est de la mme famille de distribution que la dynamique du rendement physique. Dans ce cas, notre cadre d'tude soutient les rsultats d'valuation obtenus par Nous tendons ces rsultats aux mesures de martingale quivalentes plus gnrales et aux modles de volatilit stochastique en temps discret et analysons aussi la relation entre nos rsultats et ceux obtenus dans le cas des modles en temps continu.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle