NON-ARBITRAGE UNDER ADDITIONAL INFORMATION FOR THIN SEMIMARTINGALE MODELS
Notice bibliographique
Résumé
This paper completes the two studies undertaken in \cite{aksamit/choulli/deng/jeanblanc2} and \cite{aksamit/choulli/deng/jeanblanc3}, where the authors quantify the impact of a random time on the No-Unbounded-Risk-with-Bounded-Profit concept (called NUPBR hereafter) when the stock price processes are quasi-left-continuous (do not jump on predictable stopping times). Herein, we focus on the NUPBR for semimartingales models that live on thin predictable sets only and the progressive enlargement with a random time. For this flow of information, we explain how far the NUPBR property is affected when one stops the model by an arbitrary random time or when one incorporates fully an honest time into the model. This also generalizes \cite{choulli/deng} to the case when the jump times are not ordered in anyway. Furthermore, for the current context, we show how to construct explicitly local martingale deflator under the bigger filtration from those of the smaller filtration.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,015 | 0,005 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».