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Enregistrement W3186880062

Does Social Media Sentiment Trump News

2020· article· en· W3186880062 sur OpenAlexaboutno aff
Baoqing Gan

Notice bibliographique

RevueUTS ePRESS (University of Technology Sydney) · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueStock Market Forecasting Methods
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSentiment analysisSocial mediaMarketing buzzVolatility (finance)EconomicsEarningsConsumer confidence indexSocial media analyticsFinancial economicsAdvertisingBusinessPolitical scienceComputer scienceFinanceArtificial intelligence
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The importance of investor sentiment and its influence on financial market has been widely documented. The majority of these studies, however, are either US-centred or focus on a single source of sentiment. In this thesis, I contrast the effects of news and social media sentiment and assess their impacts on markets around the world, using both daily and intraday textual analytics sentiment from Thomson Reuters MarketPsych Indices (TRMI). In the first chapter, I explore the rapidly changing news and social media landscape and its interplay with market returns and volatility. I find that news media activities (buzz) dominate social media before 2013, while social media has become increasingly important especially after 2016. A similar evolution of lead-lag pattern between news and social media sentiment is also uncovered. Moreover, I discover that market variables exert stronger impact on sentiment than the other way around, and the linkage between volatility and sentiment is more persistent than that between returns and sentiment. The second chapter examines the role of news and social media sentiment in explaining intraday returns. My analysis of the Dow Jones Industrial Average (DJIA) constituents reveals that sentiment during non-trading hours is a strong yet short-lived predictor of opening returns. Specifically, sentiment from social media induces larger changes than news media. Negative sentiment effects work at higher economic magnitudes than positive sentiment. Nonetheless, these phenomena quickly diminish after the first minute of trading. Robustness tests show that these effects are not driven by corporate earnings announcements. This chapter provides a new set of techniques and develops a novel framework for high-frequency sentiment analysis. The last chapter applies similar intraday analysis into 14 international markets: Australia, Brazil, Canada, the EU, France, Germany, Hong Kong, India, Japan, Singapore, Spain, Switzerland, the UK and the US. I find that the dominant role of social media in US is not representative of other global markets. News media sentiment expounds a greater impact on stock prices in other major financial markets. Robustness tests show that the aggregation of sentiment up to three hours prior to the market opening helps generate an effective signal for predicting the direction of the opening prices. This chapter underscores the importance of avoiding adopting US evidence naively to other markets. Overall, this thesis contrasts effects of news sentiment with that of social media sentiment. Applying a novel dataset of high-frequency text analytics, this thesis provides an approach to help shed light on the role social media sentiment plays in the dynamics of stock markets.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,823
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,075
Tête enseignante GPT0,314
Écart entre enseignants0,239 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeAutre devis
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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