MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W4220800010 · doi:10.1186/s40854-021-00316-3

Tracking market and non-traditional sources of risks in procyclical and countercyclical hedge fund strategies under extreme scenarios: a nonlinear VAR approach

2022· article· en· W4220800010 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.
fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.

Notice bibliographique

RevueFinancial Innovation · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueFinancial Markets and Investment Strategies
Établissements canadiensUniversité du Québec à MontréalWilfrid Laurier UniversityUniversité du Québec en OutaouaisUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of Canada
Mots-clésHedge fundEconomicsSubprime crisisRobustness (evolution)HedgeSystematic riskFinancial crisisVolatility (finance)Financial economicsMonetary economicsMarket liquidityEconometricsFinanceMacroeconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The subprime crisis was quite damaging for hedge funds. Using the local projection method (Jordà 2004, 2005, 2009), we forecast the dynamic responses of the betas of hedge fund strategies to macroeconomic and financial shocks-especially volatility and illiquidity shocks-over the subprime crisis in order to investigate their market timing activities. In a robustness check, using TVAR (Balke 2000), we simulate the reaction of hedge fund strategies' betas in extreme scenarios allowing moderate and strong adverse shocks. Our results show that the behavior of hedge fund strategies regarding the monitoring of systematic risk is highly nonlinear in extreme scenarios-especially during the subprime crisis. We find that countercyclical strategies have an investment technology which differs from procyclical ones. During crises, the former seek to capture non-traditional risk premia by deliberately increasing their systematic risk while the later focus more on minimizing risk. Our results suggest that the hedge fund strategies' betas respond more to illiquidity uncertainty than to illiquidity risk during crises. We find that illiquidity and VIX shocks are the major drivers of systemic risk in the hedge fund industry.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,800
Score d'incertitude au seuil0,850

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,148
Tête enseignante GPT0,270
Écart entre enseignants0,122 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle