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Enregistrement W4281687903 · doi:10.3390/jrfm15060249

The Performance of Shrinkage Estimator for Stock Portfolio Selection in Case of High Dimensionality

2022· article· en· W4281687903 sur OpenAlexvenueno aff
Nhat Minh Nguyen, Nguyễn Đức Trung, Eleftherios Thalassinos, Hoang Anh Le

Notice bibliographique

RevueJournal of risk and financial management · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueFinancial Markets and Investment Strategies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPortfolioPortfolio optimizationCovariance matrixEconometricsEstimatorModern portfolio theoryShrinkage estimatorCurse of dimensionalitySharpe ratioShrinkagePost-modern portfolio theoryVolatility (finance)EconomicsComputer scienceMathematicsMathematical optimizationReplicating portfolioFinancial economicsStatisticsBias of an estimatorMinimum-variance unbiased estimator

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Harry Markowitz introduced the Modern Portfolio Theory (MPT) for the first time in 1952 which has been applied widely for optimal portfolio selection until now. However, the theory still has some limitations that come from the instability of covariance matrix input. This leads the selected portfolio from MPT model to change the status continuously and to suffer the high cost of transaction. The traditional estimator of the covariance matrix has not solved this limitation yet, especially when the dimensionality of the portfolio soars. Therefore, in this paper, we conduct a practical discussion on the feasible application of the shrinkage estimator of the covariance matrix, which is expected to encourage the investors focusing on the shrinkage–based framework for their portfolio selection. The empirical study on the Vietnam stock market in the period of 2011–2021 shows that the shrinkage approach has much better performance than other traditional methods on the primary portfolio evaluation criteria such as return, level of risk, Sharpe ratio, maximum loss, and Alpla coefficient, especially the superiority is even more evident when the dimension of covariance matrix increases. The shrinkage approach tends to create more stable and secure portfolios than other estimators, as demonstrated by the average volatility and maximum loss criteria with the lowest values. Meanwhile, the factor model approach is able to generate portfolios with higher average returns and lower portfolio turnover; and the traditional approach gives good results in the case of low—dimensionality. Besides, the shrinkage method also shows effectiveness when beating the tough market benchmarks such as VN-Index and 1/N portfolio strategy on almost performance metrics in all scenarios.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,033
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,045

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,033
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,210
Écart entre enseignants0,198 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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