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Enregistrement W4309941110 · doi:10.3390/jrfm15120549

Portfolios under Different Methods and Scenarios: A Case of Fiji’s South Pacific Stock Exchange

2022· article· en· W4309941110 sur OpenAlexvenueno aff
Ronald Ravinesh Kumar, Peter Josef Stauvermann

Notice bibliographique

RevueJournal of risk and financial management · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueFinancial Markets and Investment Strategies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesChangwon National University
Mots-clésSharpe ratioPortfolioDiversification (marketing strategy)EconometricsEconomicsStock (firearms)Capital asset pricing modelFinancial economicsMarket portfolioStandard deviationDownside riskModern portfolio theoryMathematicsStatisticsBusinessGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this study, we analyze portfolio performance under different methods and scenarios for the small island economy of Fiji. In addition to documenting the historical performance and the smallness of the stock market, the study looks at the possibility of opting for an equally weighted (naïve) portfolio against market and minimum variance portfolios. To this end, we extract monthly stock price data of 17/19 listed companies from August 2019 to July 2022 and invoke different approaches to develop portfolios under different scenarios. We consider the mean-variance, minimum variance, semi-variance, utility maximization, and minimum turbulence portfolios, based on beta-adjusted (CAPM-based) returns. The different portfolios presented in the study should provide some insights on asset allocation in Fiji’s stock market. Interestingly, unlike average returns, the beta-adjusted returns indicate that an equally weighted portfolio can yield relatively higher expected returns than market portfolios, although, with a relatively higher standard deviation and lower Sharpe ratio than the optimized results. In a semi-variance analysis (where we account for downside risk only), equally weighted portfolio yields superior returns, albeit with a relatively lower Sortino ratio. Given that Fiji’s stock market is currently a small, with a relatively small number of listed companies, potential and less sophisticated investors and analysts considering portfolios based on beta-adjusted returns, may simply opt for 1/N (naïve) portfolios as a diversification strategy while realizing decent expected returns. The optimized portfolio under mean-variance, semi-variance, and utility are presented as alternative considerations for nuanced investors. Additionally, equally weighted turbulence-adjusted and minimum-turbulence portfolios are constructed to capture periods of unusualness and calmness in the market. The methodologies and the results presented can be adjusted and applied to other small markets and hence can influence investment decisions of investors in creating diversified portfolios under different scenarios.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,023

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,027
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,219 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations6
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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