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Enregistrement W4320078384 · doi:10.58886/jfi.v5i1.2600

Modeling Risk with Unit-variance Leptokurtic Fratcal Normal Statistics

2007· article· en· W4320078384 sur OpenAlexaff
James Stacey, Alex Faseruk

Notice bibliographique

RevueJournal of Finance Issues · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueFinancial Risk and Volatility Modeling
Établissements canadiensMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésKurtosisMathematicsStatisticsFractalProbability density functionFractal dimensionNormal distributionSkewnessLimit (mathematics)Probability distributionRange (aeronautics)Mathematical analysis

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This abstract was created post-production by the JFI Editorial Board. This study examines the hypothesis that there exists a family of unit-variant leptokurtic probability density functions with the attractive properties of normal statistics. It constructs numerically a family of symmetric Normal pdfs defined for fractal spaces with index q. These distributions have the attractive property of having unit variance for 1 <q<2 and approximately unit variance for 0.5<q<1 (the limit of the range that was studied). This paper studies the conjecture that there exists a family of Normal distributions with unit variance that can be defined on metric spaces of dimension m=q/2 for 0<q<2. Some analytical techniques that arise from this conjecture are explored, indicating how one could apply a broader theory of fractal statistics in practice. The power of these techniques follows from the property that the scale of the numerically generated probability distributions is independent of the fractal index q. This allows the non-linearity of fractal statistics to be absorbed into a universal non-linear function of a shape measure with the kurtosis chosen to illustrate the method: for what this study calls Fractal Normal, or Formal, pdfs. It is found that the application of Fractal Normal statistics retains the attractiveness of Normal statistics by allowing optimal solutions to be determined in a straightforward fashion.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,508
Score d'incertitude au seuil0,795

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,030
Tête enseignante GPT0,258
Écart entre enseignants0,228 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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