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Enregistrement W4362600738 · doi:10.1108/mf-08-2022-0387

Impact of exchange rate fluctuations on US stock market returns

2023· article· en· W4362600738 sur OpenAlexaboutno aff
Vivek Bhargava, Daniel Konku

Notice bibliographique

RevueManagerial Finance · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueMarket Dynamics and Volatility
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEconomicsEconometricsVolatility (finance)Autoregressive conditional heteroskedasticityStock marketFinancial economicsExchange rateSpillover effectStock market indexBivariate analysisStock (firearms)Liberian dollarMonetary economicsFinanceMacroeconomicsMathematicsStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose The authors analyze the relationship between exchange rate fluctuations of a number of major currencies and its impact on US stock market returns, as proxied by the S&P 500. Many studies have explored this topic since the early 1970s with varied results and with no evidence that clearly explains the relationship between exchange rates and stock market returns. This study takes a different look at this hypothesis and investigates the pairwise relationship between various exchange rates and the United States stock market returns (S&P 500 INDEX) from January 2000 to December 2019. Design/methodology/approach The authors test the data for unit roots using Phillip-Perron method. They use Johansen cointegration model to determine whether returns on S&P 500 are integrated with S&P 500. They use the VAR/VECM analysis to test whether there are any interdependencies between exchange rates and stock market return. Finally, they use various GARCH models, including the EGARCH and TGARCH models, to determine whether there exist volatility spillovers from exchange rate fluctuations in various markets to the volatility in the US stock market. Findings Using GARCH modeling, the authors find volatility in Australian dollar, Canadian dollar and the euro impact market return, and the volatility of Australian dollars and euro spills over to the volatility of S&P 500. They also find that the spillover is asymmetric for Australian dollars. Research limitations/implications One of the limitations could be that the authors use different bivariate GARCH models rather than the MV-GARCH models. For future project(s), they plan to do this analysis from the perspective of a European Union or a British investor and use returns in those markets to see the impact of exchange rates on those markets. It would be interesting to know how the relationship will change during periods of financial crises. This could be achieved by employing structural break methodology. Originality/value Many studies have explored the relation between stock market returns and exchange rates since the early 1970s with varied results and with no evidence that clearly explains the relationship between exchange rates and stock market returns. This paper contributes by adding to the existing literature on impact of exchange rate on stock returns and by providing a detailed and different empirical analysis to support the results.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,030
Tête enseignante GPT0,256
Écart entre enseignants0,226 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations18
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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