RETURN AND VOLATILITY SPILLOVER ACROSS STOCK MARKETS OF THE US AND ITS MAJOR TRADING PARTNERS
Notice bibliographique
Résumé
To Analyze The Effects Of Return And Volatility Spillovers Between The Us Market And Its Major Trading Partners Using Weekly Stock Market Returns From January 2011 To December 2019. The Findings Provide Credence To The Hypothesis That The Us Market Has Been The Most Influential In Terms Of Return Spillover (259.5) To Other Stock Indexes, With The Biggest Return Spillovers Occurring In The Canadian Market (58.4) And The German Market (57.0). In A Similar Manner, The Us Market Has Been The Biggest Transmitter Of Volatility Spillover (202.3) To Other Stock Indexes, With The Highest Volatility Spillovers Occurring In The Canadian Market (51.8) And The German Market (45.8). The Us Market Has Been The Most Influential Based On Return And Volatility Spillovers. This Finding Also Suggests That The Us And Chinese Markets Are The Least Vulnerable To Foreign Shocks. In Contrast, The Canadian Market Is The Most Vulnerable To External In Terms Of Return Spillover And Volatility Spillover. As A Consequence, Chinese Stock Market Participants Can Still Reap The Rewards Of Diversity. During The Sample Period, However, Integration Across Developed StockMarkets Has Increased, Reducing The Benefits Of Diversity.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».