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Enregistrement W4381052196 · doi:10.5539/ijef.v15n7p46

The Detection of Asset Price Bubbles in the Cryptocurrency Markets with an Application to Risk Management and the Measurement of Model Risk

2023· article· en· W4381052196 sur OpenAlexvenueno aff
Michael R. Jacobs

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Economics and Finance · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueComplex Systems and Time Series Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEconometricsDiversification (marketing strategy)EconomicsCryptocurrencyRisk-neutral measureEconomic bubblePortfolioRisk managementAsset (computer security)Basis riskFinancial economicsCapital asset pricing modelComputer scienceFinanceBusiness

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study presents an analysis of the impact of asset price bubbles on the markets for cryptocurrencies and con-siders the standard risk management measure Value-at-Risk (“VaR”). We apply the theory of local martingales, present a styled model of asset price bubbles in continuous time and perform a simulation experiment featuring one- and two-dimensional Stochastic Differential Equation (“SDE”) systems for asset value through a Constant Elasticity of Variance (“CEV”) process that can detect bubble behavior. In an empirical analysis across several widely traded cryptocurrencies, we find that the estimated parameters of one-dimensional SDE systems do not show evidence of bubble behavior. However, if we estimate a two-dimensional system jointly with an equity market index, we do detect a bubble, and comparing bubble to non-bubble economies it is shown that asset price bubbles result in materially inflated VaR measures. The implication of this finding for portfolio and risk management is that rather than acting as a diversifying asset class, cryptocurrencies may not only be highly correlated with other assets but have anti-diversification properties that materially inflate the downside risks in portfolios combining these asset types. We also measure the model risk arising from mispecifying the process driving cryptocurrencies by ignoring the relationship to another representative risk asset through applying the principle of relative entropy, where we find that across all cryptocurrencies studied that the distributions of a distance measure between the simulated distributions of VaR are almost all highly skewed to the right and very heavy-tailed. We find that in the majority of cases that the model risk “multipliers” range in about two to five across cryptocurrencies, estimates which could be applied to establish a model risk reserve as part of an economic capital calculation for risk management of cryptocurrencies.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,535
Score d'incertitude au seuil0,167

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,021
Tête enseignante GPT0,217
Écart entre enseignants0,197 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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