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Enregistrement W4386580406 · doi:10.1177/23197145231189600

Global Stock Market Volatility and Its Spillover on the Indian Stock Market: A Study Before and During the COVID-19 Period

2023· article· en· W4386580406 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

aboutLe titre ou le résumé porte un signal canadien du lexique géographique.
no affAucune affiliation canadienne : ce travail est invisible pour une base fondée sur la seule affiliation.
Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Notice bibliographique

RevueFIIB Business Review · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueCOVID-19 Pandemic Impacts
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésStock marketFinancial economicsEconomicsVolatility (finance)Emerging marketsFinancial marketEquity (law)Stock (firearms)Stock exchangeMonetary economicsCapital marketBusinessFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study investigates the impact of global stock market volatility on the Indian stock markets before and during the COVID-19 pandemic period. The study focuses on 11 stock markets, including Brazil, Canada, China, France, Hong Kong, India, Japan, Russia, Turkey, the UK, and the US, and applies the threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (TGARCH) model to capture the current asymmetry in returns influenced by past negative/positive shocks, and the diagonal Baba Engle Kraft Kroner (BEKK) model to examine the cohesion of the Indian equity market with global markets. The importance of the Indian stock market lies in its ability to provide capital to companies, attract foreign investment, and provide investment opportunities for both domestic and international investors. Data for the study was sourced from https://www.investing.com for the period September 2019 to September 2021 and Stata software was used for data analysis. The study finds that Brazil, Canada, France, Russia, UK, and the USA are the primary sources of financial weight on India’s stock returns. The results suggest that Indian investors can diversify their funds into other asset classes while restricting investments in these markets, particularly during downturns. Investors can make informed decisions to diversify their portfolio and minimize risk. The results can also benefit society by promoting a more stable and resilient financial system. The study can also be expanded to include other financial and economic indicators such as inflation and interest rates to provide a more comprehensive analysis of the impact of global market volatility on Indian equity markets.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,082
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,058
Tête enseignante GPT0,298
Écart entre enseignants0,240 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle