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Enregistrement W4387956773 · doi:10.18280/mmep.100519

Pricing Asian and Barrier Options Using a Combined Heston Model and Monte Carlo Simulation Approach with Artificial Intelligence

2023· article· en· W4387956773 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

venuePublié dans une revue dont le pays d'attache est le Canada.
no affAucune affiliation canadienne : ce travail est invisible pour une base fondée sur la seule affiliation.
Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Notice bibliographique

RevueMathematical Modelling and Engineering Problems · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueStock Market Forecasting Methods
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésExotic optionMonte Carlo methodFutures contractEconometricsComputer scienceMonte Carlo methods for option pricingValuation of optionsBarrier optionComputational financeVolatility (finance)Stochastic volatilityBlack–Scholes modelLocal volatilityEconomicsFinancial economicsMathematicsStatisticsFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The computation of fair values for exotic options often necessitates complex pricing techniques, which remain sparsely addressed in academic literature. Predominantly, the assessment of fair value for vanilla options relies on methodologies such as the Black-Scholes model or Monte Carlo simulations. This study proposes an innovative, dynamic approach to pricing, leveraging artificial intelligence in conjunction with the Heston model and a Monte Carlo simulation engine. This approach aims to furnish estimates of the prices for Barrier and Asian options. To enhance the accuracy of the model, calibration was performed employing a supervised machine learning algorithm, a continuous risk-free curve, and a dynamic implied volatility surface, derived from the current market data of vanilla options on S&P 500 futures. The amalgamation of these models yields instantaneous pricing for exotic option derivatives, contingent on the investor's determination of time to maturity and barrier levels. The efficacy of the model was evaluated by comparing the output prices to theoretical model predictions and a selection of over-the-counter traded options. Our findings indicate that the proposed dynamic, integrated approach substantially reduces the disparity between the theoretical models and current market prices. The prices calculated by our model demonstrate a marginal error of merely 0.33% in comparison to market prices, a significant improvement over the considerably larger error of 3.12% exhibited by traditional models.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,293
Score d'incertitude au seuil0,652

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,211
Tête enseignante GPT0,351
Écart entre enseignants0,140 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle