Dissemination of Information on Investor Attention, Firm Size, and Year-End Market Dynamics: An Empirical Study of the Indian Stock Market
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Notice bibliographique
Résumé
This paper investigates the dissemination and presence of the “Year-End Market Surge”, commonly referred to as the “Christmas Rally”, in the Indian stock market. In developed nations, this phenomenon describes a notable increase in stock prices typically observed during the last week of December and the first two trading days of January. Recent reports in the popular press suggest that a similar trend has been witnessed in the Indian stock market over recent years. However, there remains a lack of systematic research on this subject. Therefore, this study rigorously examines whether this market surge, which poses a potential challenge to the Efficient Market Hypothesis (EMH), is observable in the Indian context. Furthermore, the paper explores the dissemination of firm-specific trading patterns to identify characteristics of companies that have consistently delivered positive returns during this period over multiple years. The findings reveal that larger stock portfolios in the Indian market consistently benefit from the Year-End Market Surge effect, delivering higher abnormal returns compared to smaller portfolios. These results provide important insights into the role of firm size in capturing the benefits of this seasonal market anomaly.
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle