Approximation of the Ultim Ruin Probability by the Finite Difference Method of a Variable-memory Process (HAWKES process) With a Distribution of WEIBULL
Notice bibliographique
Résumé
In insurance risk management, the probability of ruin is a very important metric to assess. In this article, we give an approximation of the probability of ruin at the infinite horizon, where the inter-arrivals of claims follow the HAWKES process and the amount of claims follows the WEIBULL distribution, with independence between its two processes. This approximation is made using numerical analysis methods, it consists in solving a second-order integro-differential equation of which two cases are considered on the parameterηof WEIBULL: ifηis equal to 1, then the distribution of the amounts of claims is exponential, which brings us back to the risk model established in Badini et al. (2024). On the other hand, ifηis greater than 1, then the results lead us to a system of linear equations for which we use the finite di_erence method to obtain a numerical solution. This method is used in both cases (η = 1 andη> 1) for u ranging from 0 to 100, so we obtain the analytical solution.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,005 | 0,009 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».