Forecasting Forex Market Volatility Using Deep Learning Models and Complexity Measures
Notice bibliographique
Résumé
In this article, we examine whether incorporating complexity measures as features in deep learning (DL) algorithms enhances their accuracy in predicting forex market volatility. Our approach involved the gradual integration of complexity measures alongside traditional features to determine whether their inclusion would provide additional information that improved the model’s predictive accuracy. For our analyses, we employed recurrent neural networks (RNNs), long short-term memory (LSTM), and gated recurrent units (GRUs) as DL model architectures, while using the Hurst exponent and fuzzy entropy as complexity measures. All analyses were conducted on intraday data from four highly liquid currency pairs, with volatility estimated using the Range-Based estimator. Our findings indicated that the inclusion of complexity measures as features significantly enhanced the accuracy of DL models in predicting volatility. In achieving this, we contribute to a relatively unexplored area of research, as this is the first instance of such an approach being applied to the prediction of forex market volatility. Additionally, we conducted a comparative analysis of the three models’ performance, revealing that the LSTM and GRU models consistently demonstrated a superior accuracy. Finally, our findings also have practical implications, as they may assist risk managers and policymakers in forecasting volatility in the forex market.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».