Precision Least Squares: Estimation and Inference in High-Dimensions
Notice bibliographique
Résumé
The least squares estimator can be cast as depending only on the precision matrix of the data, similar to the weights of a global minimum variance portfolio. We give conditions under which any plug-in precision matrix estimator produces an unbiased and consistent least squares estimator for stationary time series regressions, in both low- and high-dimensional settings. Such conditions define a class of “Precision Least Squares” (PrLS) estimators, which are shown to be approximately Gaussian, efficient, and to provide automatic family-wise error control in large samples. For estimating high-dimensional sparse regression models, we propose a LASSO Cholesky estimator of the plug-in precision matrix. We show its consistency and how to properly bias correct it, thereby obtaining a LASSO Cholesky-based PrLS (LC-PrLS) estimator. LC-PrLS performs well in finite samples and better than state-of-the-art high-dimensional estimators. We employ LC-PrLS to investigate the dynamic network of predictive connections among a large set of global bank stock returns. We find that crisis years correspond to a collapse of predictive linkages.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,010 | 0,063 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,002 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,003 |
| Communication savante | 0,002 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».