Strong solution of stochastic differential equations with discontinuous and unbounded coefficients
Notice bibliographique
Résumé
In this paper we study the existence and uniqueness of strong solution of the following <inline-formula content-type="math/mathml"> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="d"> <mml:semantics> <mml:mi>d</mml:mi> <mml:annotation encoding="application/x-tex">d</mml:annotation> </mml:semantics> </mml:math> </inline-formula> -dimensional stochastic differential equation (SDE) driven by Brownian motion: <disp-formula content-type="math/mathml"> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="d upper X Subscript t Baseline equals b left-parenthesis t comma upper X Subscript t Baseline right-parenthesis d t plus sigma left-parenthesis t comma upper X Subscript t Baseline right-parenthesis d upper B Subscript t Baseline comma upper X 0 equals x comma"> <mml:semantics> <mml:mrow> <mml:mi>d</mml:mi> <mml:msub> <mml:mi>X</mml:mi> <mml:mi>t</mml:mi> </mml:msub> <mml:mo>=</mml:mo> <mml:mi>b</mml:mi> <mml:mo stretchy="false">(</mml:mo> <mml:mi>t</mml:mi> <mml:mo>,</mml:mo> <mml:msub> <mml:mi>X</mml:mi> <mml:mi>t</mml:mi> </mml:msub> <mml:mo stretchy="false">)</mml:mo> <mml:mi>d</mml:mi> <mml:mi>t</mml:mi> <mml:mo>+</mml:mo> <mml:mi> σ </mml:mi> <mml:mo stretchy="false">(</mml:mo> <mml:mi>t</mml:mi> <mml:mo>,</mml:mo> <mml:msub> <mml:mi>X</mml:mi> <mml:mi>t</mml:mi> </mml:msub> <mml:mo stretchy="false">)</mml:mo> <mml:mi>d</mml:mi> <mml:msub> <mml:mi>B</mml:mi> <mml:mi>t</mml:mi> </mml:msub> <mml:mo>,</mml:mo> <mml:msub> <mml:mi>X</mml:mi> <mml:mn>0</mml:mn> </mml:msub> <mml:mo>=</mml:mo> <mml:mi>x</mml:mi> <mml:mo>,</mml:mo> </mml:mrow> <mml:annotation encoding="application/x-tex">\begin{equation*} dX_t=b(t,X_t)dt+\sigma (t,X_t)dB_t, X_0=x, \end{equation*}</mml:annotation> </mml:semantics> </mml:math> </disp-formula> where <inline-formula content-type="math/mathml"> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="upper B"> <mml:semantics> <mml:mi>B</mml:mi> <mml:annotation encoding="application/x-tex">B</mml:annotation> </mml:semantics> </mml:math> </inline-formula> is a <inline-formula content-type="math/mathml"> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="d"> <mml:semantics> <mml:mi>d</mml:mi> <mml:annotation encoding="application/x-tex">d</mml:annotation> </mml:semantics> </mml:math> </inline-formula> -dimensional standard Brownian motion; the diffusion coefficient <inline-formula content-type="math/mathml"> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="sigma"> <mml:semantics> <mml:mi> σ </mml:mi> <mml:annotation encoding="application/x-tex">\sigma</mml:annotation> </mml:semantics> </mml:math> </inline-formula> is a Hölder continuous and uniformly nondegenerate <inline-formula content-type="math/mathml"> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="d times d"> <mml:semantics> <mml:mrow> <mml:mi>d</mml:mi> <mml:mo> × </mml:mo> <mml:mi>d</mml:mi> </mml:mrow> <mml:annotation encoding="application/x-tex">d\times d</mml:annotation> </mml:semantics> </mml:math> </inline-formula> matrix-valued function and the drift coefficient <inline-formula content-type="math/mathml"> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="b"> <mml:semantics> <mml:mi>b</mml:mi> <mml:annotation encoding="application/x-tex">b</mml:annotation> </mml:semantics> </mml:math> </inline-formula> may be discontinuous and unbounded, not necessarily in <inline-formula content-type="math/mathml"> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="double-struck upper L Subscript p Superscript q"> <mml:semantics> <mml:msubsup> <mml:mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mml:mi mathvariant="double-struck">L</mml:mi> </mml:mrow> <mml:mi>p</mml:mi> <mml:mi>q</mml:mi> </mml:msubsup> <mml:annotation encoding="application/x-tex">\mathbb {L}_p^q</mml:annotation> </mml:semantics> </mml:math> </inline-formula> , extending the previous works to discontinuous and unbounded drift coefficient situation. The idea is to combine the Zvonkin’s transformation with the Lyapunov function approach. Zvonkin’s transformation is a one-to-one (and quasi-isometric) transformation of a phase space that allows us to pass from a diffusion process with nonzero drift coefficient to a process without drift. To this end, we need to establish a local version of the connection between the solutions of the SDE up to the exit time of a bounded connected open set <inline-formula content-type="math/mathml"> <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="upper D"> <mml:semantics> <mml:mi>D</mml:mi> <mml:annotation encoding="application/x-tex">D</mml:annotation> </mml:semantics> </mml:math> </inline-formula> and the associated partial differential equation on this domain. As an interesting by-product, we establish a localized version of the Krylov estimates and a localized version of the stability result of the SDEs of discontinuous coefficients.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».