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Enregistrement W608341354

Lessons from the financial crisis : insights from the defining economic event of our lifetime

2010· book· en· W608341354 sur OpenAlexaboutno aff
Arthur M. Berd

Notice bibliographique

RevueRisk Books · 2010
Typebook
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueBanking stability, regulation, efficiency
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCollateralized debt obligationShadow banking systemCredit crunchSubprime mortgage crisisFinancial crisisSystemic riskCredit default swapCredit derivativeUnderwritingEconomicsFinancial systemCredit riskFinancial economicsManagementCollateralActuarial scienceFinanceKeynesian economics
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduction Arthur M. Berd The Roots of the Crisis 1. The Credit Crunch of 2007: What Went Wrong? Why? What Lessons Can be Learned? John C. Hull [University of Toronto] 2. Underwriting versus Economy: A New Approach to Decomposing Mortgage Losses Ashish Das, Roger M. Stein [Moody's Research Labs] 3. Credit Expansion, Leverage and the Shadow Banking System Paul McCulley [PIMCO] 4. The Collapse of the Icelandic Banking System David Lando, Rene Kallestrup [Copenhagen Business School] 5. The Quant Crunch Experience and the Future of Quantitative Investing Robert Litterman [GSAM, retired] The Impact on the Markets 6. The Impact of the Crisis on the OTC Derivatives Markets Jeff Rosenberg [Bank of America Merrill Lynch] 7. The Re-Emergence of Distressed Exchanges in Corporate Restructurings Edward I. Altman, Brenda Karlin [NYU] Risk Management and Regulation 8. Modeling Systemic and Sovereign Risks Dale F. Gray, Andreas A. Jobst [IMF] 9. Measuring and Managing Risk in Innovative Financial Instruments Stuart M. Turnbull [University of Houston] 10. Forecasting Extreme Risk of Equity Portfolios with Fundamental Factors Vladislav Dubikovsky, Michael Y. Hayes, Lisa R. Goldberg, Ming Liu [MSCI Barra] Quantitative Modelling 11. Limits of Implied Credit Correlation Metrics Before and During the Crisis Damiano Brigo [King's College], Andrea Pallavicini [Banca Leonardo], Roberto Torre-setti [QCM] 12. Another View on the Pricing of MBS, CMOs, CDOs of ABS Jean-David Fermanian [CREST-ENSAE] 13. Pricing of Credit Derivatives with or without Counterparty and Collateral Adjustments Alexander Lipton, David Shelton [Bank of America Merrill Lynch] 14. A Practical Guide to Monte Carlo CVA Alexander Sokol [CompatibL] Market Efficiency and (In)Stability 15. The Endogenous Dynamics of Markets: Price Impact, Feedback Loops and Instabilities Jean-Philippe Bouchaud [CFM] 16. Market Panics: Correlation Dynamics, Dispersion, and Tails Lisa Borland [Evnine and Assoc.] 17. Financial Complexity and Systemic Stability in Trading Markets Matteo Marsili, Kartik Anand [ICTP] 18. The Martingale Theory of Bubbles: Implication for the Valuation of Derivatives and Detecting Bubbles Robert A. Jarrow, Philip Protter [Cornell University] Lessons for Investors 19. Managing through a Crisis: Practical Insights and Lessons Learned for Quantitatively Managed Equity Portfolios Peter J. Zangari [GSAM] 20. Active Risk Management: a Credit Investor's Perspective Vineer Bhansali [PIMCO] 21. Investment Strategy Returns: Volatility, Asymmetry, Fat Tails and the Nature of Alpha Arthur M. Berd [CFM]

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,430
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,018
Tête enseignante GPT0,227
Écart entre enseignants0,209 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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