Analyzing the relationship between stock market investments and inflation in the United States and Canada from 1980 to 2023
Notice bibliographique
Résumé
This thesis explores the intricate relationship between stock market investments and inflation within the United States and Canada, spanning an extensive period from 1980 to 2023. Employing robust linear regression models, this study scrutinizes the interplay between the Consumer Price Index (CPI) and three prominent stock market indices: NASDAQ, S&P (Standard & Poor's 500), and Dow Jones. The primary objective is to uncover the underlying dynamics that connect economic indicators with stock market performance.The findings reveal a profound and nuanced correlation between stock market dynamics and inflation, resonating across both the United States and Canada. The research not only identifies shared patterns but also distinct variations in how specific stock market indices influence inflation dynamics. While the fundamental concept of a positive relationship between stock market indices and inflation remains a consistent thread, the extent and specific impact of each index exhibit diversity.Moreover, the study provides substantial evidence through consistently high R-squared values, indicating that fluctuations in the selected stock market indices significantly contribute to the variability in CPI. Noteworthy is the positive association between NASDAQ and CPI, emphasizing the notable influence of technology-driven and growth-oriented stocks on inflation. Similarly, the comprehensive representation of the S&P index corresponds with heightened consumer prices, while Dow Jones, with a more modest effect, contributes to shaping inflation dynamics.The robust statistical foundation of the models is underscored by their substantial F-statistics and reasonably low Mean Squared Error (MSE) values, reaffirming the accuracy and reliability of the employed linear regression models.In summary, this thesis enriches the comprehension of the intricate interplay between stock market investments and inflation across American and Canadian markets. The insights derived from this research carry practical implications for investors, policymakers, and researchers, offering valuable perspectives on the interconnectedness of financial markets and economic indicators. Furthermore, this study emphasizes the necessity for sophisticated analytical approaches when assessing the influence of specific stock market indices on consumer prices across various decades. Future research avenues may delve into sector-specific influences within these indices and consider the potential involvement of additional economic variables, further enhancing our understanding of this multifaceted relationship.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».