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Enregistrement W6983219913

Linkages Between Oil Price Shocks and Stock Retums Revisited

2019· dissertation· en· W6983219913 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueAdelaide Research & Scholarship (AR&S) (University of Adelaide) · 2019
Typedissertation
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueMarket Dynamics and Volatility
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOil priceStock (firearms)Vector autoregressionStock marketRecessionPosition (finance)Crude oilOrder (exchange)
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The main component of this thesis is a paper which examines the relationship between oil price shocks and stock market returns across 15 countries. Prior to this paper, I discuss the vast literature surrounding oil prices and their effect on the macroeconomy. The post-World War II period contains many examples of oil price shocks preceding US recessions causing many authors to postulate theories regarding the mechanisms which could explain this phenomena. As these theories garnered very little support from empirical studies, the unearthing of the true underlying mechanism driving oil price shocks became a major focus. This led Kilian (2009) to decompose oil prices into various components and show that, using a structural vector autoregression model, demand shocks are the main driver in explaining variations in the price of oil. Specifically focusing on the precautionary demand shocks identified by Kilian (2009), the paper presented in this thesis uses a similar quantile-on-quantile (QQ) regression model to the one introduced by Sim and Zhou (2015) in order to examine the behaviour between stock returns and oil price shocks. The study examines 15 countries whose classification as oil importers or oil exports depends on their net position in crude oil trade. The results indicate that the main finding by Sim and Zhou (2015) that large negative oil price shocks can bolster stock returns when markets are performing well is only partially supported by the three largest oil importers in the sample China, Japan and India during the period 1988:12007:12. When extending to more recent data (period 1988:1 2016:12) it is found that China and India experience higher returns when markets perform well and there is a large positive oil price shock. This effect is mirrored for oil exporting countries Canada, Russia, and Norway and moderately oil dependent countries such as Malaysia, Philippines, and Thailand, which see higher returns in the presence of large positive oil price shocks and well performing markets.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,076
Tête enseignante GPT0,303
Écart entre enseignants0,228 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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