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Enregistrement W7024060656

Pricing realized variance options using integrated stochastic variance options in the Heston stochastic volatility model

2007· article· en· W7024060656 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueUniversità Politecnica delle Marche (Università Politecnica delle Marche) · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueStochastic processes and financial applications
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésStochastic volatilityVariance (accounting)Valuation of optionsStochastic gameHeston modelConstant elasticity of variance modelRealized varianceVariance swapVolatility (finance)Implied volatility
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper presents a numerical method to price European options on realized variance. A European realized variance option is an option where payoff depends on the time of maturity, on the observed variance of the log-returns of the stock prices in a preassigned sequence of time values t_i , i = 0, 1, . . . , N . The realized variance is the variance observed in the sample of the log-returns considered, so that the value at maturity of the realized variance option depends on the discrete sample of the log-returns of the stock prices observed at the preassigned dates t_i , i = 0, 1, . . . , N . The method proposed to approximate the price of these options is based on the idea of approximating the discrete sum that gives the realized variance with an integral, using as model of the dynamics of the log-return of the stock price the Heston stochastic volatility model. In this way the price of a realized variance option is approximated with the price of an integrated stochastic variance option where payoff depends on the time of maturity and on the integrated stochastic variance. The integrated stochastic variance option is priced with the method of discounted expectations. We derive an integral representation formula for the price of this last kind of options. This integral formula reduces to a one dimensional Fourier integral in the case of the most commonly traded options that have a simple payoff function. The method has been validated on some test problems. The numerical experiments show that the approach suggested in this paper gives satisfactory approximations of the prices of the realized variance options (relative error 10^ [-2] , 10^[-3] ). This approach also allows substantial savings of computational time when compared with the Monte Carlo method used to evaluate with approximately the same accuracy. The website http://www.econ.univpm.it/recchioni/finance/w4 contains auxiliary material that can help in the understanding of this paper and makes available to the interested users the codes that implement the numerical method proposed here to price realized variance options. The use of these codes on a computing grid has been made user friendly developing a dedicated application using the software Symphony (that is, a Service Oriented Architecture (SOAM) software of Platform Computing Toronto, Canada). The website mentioned above makes this Symphony application available to the users.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,935
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,048
Tête enseignante GPT0,259
Écart entre enseignants0,211 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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