Estimation et recherche de régularités empiriques relatives au taux d'intérêt réel mondial et aux composantes idiosyncrasiques des taux d'intérêt réels de pays industrialisés
Notice bibliographique
Résumé
Le déclin des taux d'intérêt réels de court terme ou de long terme à de très bas niveaux des dernières années a particulièrement préoccupé les chercheurs. Par ailleurs, l'intégration mondiale croissante et récente des marchés financiers et des biens et services suggère une composante commune aux taux d'intérêt réels des pays industrialisés. Moyennant des estimés de taux d'intérêt réels ex ante, nous estimons une mesure de taux d'intérêt réel mondial pour une échéance à très court terme (un jour), à court terme (trois mois) et à long terme (dix ans) à l'aide d'un modèle espace-état et du filtre de Kalman. La période échantillonnale des trois mesures de taux d'intérêt est respectivement de 1980T1 à 2016T4, de 1989T1 à 2016T4 et de 1989T1 à 2016T4. De plus, nous comparons cette mesure à des moyennes arithmétique et pondérée. Ultimement, l'objectif de ce mémoire est de vérifier l'existence et de documenter de potentielles régularités empiriques associées aux taux d'intérêt réels mondial, de même qu'aux composantes idiosyncrasiques de taux d'intérêt réels de pays industrialisés. Nous tentons d'extirper des faits stylisés à l'aide de corrélations contemporaines et croisées entre nos estimés de taux d'intérêt réels mondial et des composantes de taux d'intérêt spécifique à un pays avec des variables macroéconomiques. Les résultats suggèrent une dynamique des taux à plus long terme différente de celle des taux à plus court terme. Par la suite, ces estimés, ainsi que des variables canadiennes et américaines de la croissance du PIB, du niveau des prix et du taux d'endettement sont utilisées dans un modèle VAR structurel. Les résultats proposent des réponses différentes pour les variables d'une grande économie ou bien d'une petite économie. Par exemple, un choc sur le taux mondial semble avoir un effet plus important sur la composante idiosyncrasique américaine que sur celle canadienne. \n_____________________________________________________________________________ \nMOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : taux d'intérêt mondial, pays industrialisés, régularités empiriques, court terme, long terme.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».