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Enregistrement W7065710679

Essays on Stock Market Contagion: Evidence From the Americas

2017· article· en· W7065710679 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueScholarWorks @ UTRGV (The University of Texas Rio Grande Valley) · 2017
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueAstrophysical Phenomena and Observations
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésStock marketFinancial marketVolatility (finance)Stock (firearms)Financial crisisMarket depthFinancial market participantsStock exchange
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this dissertation we examine the financial contagion from the U.S. to the Americas during the U.S. financial crisis. First, we examine the relationship between the U.S. perceived market volatility (VIX), perceived credit risk (TED spread), and the U.S. financial crisis, on the stock returns of these countries. Our findings suggest that VIX has negatively effects on the stock returns of all these countries and that this relationship increases significantly during the U.S. financial crisis. We also identify that increases in the TED spread, have negative effects on the stock market returns of Canada and Latin America, and this increases during the U.S. financial crisis. Our findings suggest that increases in market volatility and credit risk were contributing factors, of the financial contagion from the U.S. to the Americas, during the U.S. Financial Crisis. Second, we explore the role of perceived market volatility (VIX), individual investor sentiment, and institutional investor sentiment in the propagation of the U.S. financial crisis to the Americas. We confirm our findings from the previous essay in regards to VIX. We then find that individual and institutional investor sentiments positively affect the stock market returns of the countries in this study, and that the financial crisis has a positive effect on these relationships. We look in more detail and identify that institutional investor sentiment has a stronger effect than individual sentiment, highlighting the influence of institutional investors. Third, we study the effects of the 2008–2009 U.S. financial crisis, oil price returns, and U.S. market volatility, on the stock market returns of six oil producing countries in the Americas. We find evidence of contagion from the U.S. to the other oil producers during the U.S. financial crisis, finding positive effects on the conditional correlations between oil price returns and the oil producers’ stock market returns. We find evidence that due to the U.S. financial crisis, the conditional correlations between stock market returns and oil prices increase substantially, and that these correlations remain higher than the pre-crisis period.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,128
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0020,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,030
Tête enseignante GPT0,243
Écart entre enseignants0,213 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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