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Enregistrement W7133034710

Essay on semiparametric efficient adaptive estimation and empirical applications in finance

2002· dissertation· W7133034710 sur OpenAlexaff
Yiguo Sun

Notice bibliographique

RevueTSpace · 2002
Typedissertation
Langue
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueInsurance and Financial Risk Management
Établissements canadiensBibliothèque et Archives nationales du Québec
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEstimatorMonte Carlo methodStock market indexConditional expectationSemiparametric regressionEmpirical distribution functionSmoothingStandard deviationKernel density estimationFunction (biology)
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This thesis is composed of three chapters. The first two chapters construct semiparametric efficient adaptive estimators: one is for asymmetric GARCH-in-mean models; the other is for single-index models. However, estimation methodologies are different. The first chapter is related to maximum likelihood; and the second chapter minimizes mean square errors. In Chapter 1, without imposing additional restrictions on the distribution of disturbances other than some regular assumptions, I show that parameters appearing in the conditional standard deviation function can be adaptively estimated. The kernel smoothing parameter is calculated by minimizing mean squared errors between estimated score functions and target score functions. Significant asymmetric effects are identified with daily value-weighted stock index returns on NYSE/AMEX. Monte Carlo simulation results support my theory. In Chapter 2, conditional expectation function is estimated by k − nearest neighbor method. I show that semiparametric efficient estimate of parameters of single-index models and k can be calculated simultaneously. Monte Carlo experiments results show that the semiparametric estimator performs equally well across different data generating mechanisms even for small samples. In Chapter 3, catastrophe-linked securities whose payoffs are tied to the occurrence of natural disasters allow insurers to better diversify their risks through capital markets while at the same time offering an attractive new asset class to investors. Up to now, this class of assets is still under development, and few empirical applications have been carefully analyzed. This chapter examines one of the catastrophe-linked instruments—PCS options traded at the CBOT. Two main issues are explored: (a) Theoretical prices are derived by assuming complete and arbitrage free market. Comparing market prices to theoretical prices, three puzzles are observed. (b) Comparing PCS call spread option contracts to traditional excess-of-loss catastrophe reinsurance contracts; I find that pricing patterns of these two types of assets are similar. Other factors, not limited capacity, are capable of explaining these special pricing patterns.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,019
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,027

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,019
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,002
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,036
Tête enseignante GPT0,304
Écart entre enseignants0,268 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2002
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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