Four essays in finance and macroeconomics : the contribution of nonlinear econometrics
Notice bibliographique
Résumé
Quatre essais en finance et macroéconomie : la contribution de l'économétrie non linéaire Cette thèse sur articles est composée de quatre chapitres autonomes, contribuant au domaine de l’économétrie non linéaire. Le premier chapitre s’intéresse à l’apport de l’économétrie non-linéaire à travers la mesure de la performance financière en utilisant une variable dichotomique comme variable indépendante. Les trois chapitres suivants sont basés sur les modèles de régression non-linéaire où la variable dichotomique est la variable dépendante de l’équation. Compte tenu des liens entre le risque financier et le contexte macroéconomique, cette partie est liée au thème de l’allocation optimale via l’étude des crises et récessions. Cette classe de modèle (probit / logit) est utilisée dans le second chapitre pour étudier empiriquement le rôle du développement financier dans la probabilité d’occurrence de crises bancaires. Ensuite les deux derniers chapitres se concentrent sur le cadre méthodologique développé par Kauppi et Saikkonen (2008) et Candelon, Dumitrescu et Hurlin (2012 ; 2014) au sujet de la prévision des cycles économiques à partir de modèles probit / logit. Ainsi, le troisième chapitre étudie la relation empirique liant l’évolution du spread de taux et la probabilité future d’expansion / récession dans un panel de données élargi tout en testant l’homogénéité de cette relation. Enfin le quatrième chapitre propose une contribution théorique en dérivant les fonctions de réponse des modèles probit / logità partir de l’approche de Kauppi et Saikkonen (2008). Ces fonctions de réponse sont ensuite utilisées dans un cadre empirique afin d’estimer l’impact d’un choc exogène sur le cycle expansion / récession.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,004 | 0,014 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,004 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,005 |
| Communication savante | 0,006 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,007 | 0,002 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».