El desarrollo financiero y el crecimiento económico en América del Norte: la importancia de los factores exógenos sobre la volatilidad
Notice bibliographique
Résumé
El proposito de esta tesis doctoral fue revisar la importancia de los factores exogenos en el desarrollo financiero y el crecimiento economico en America del Norte. Para ello se consulto la base de datos International Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional, considerando series de tiempo para el periodo comprendido entre 1970 y 2011 de las variables reales Producto Interno Bruto, Oferta Monetaria, Tasa de Interes y los Indices Bursatiles. En este trabajo se aplicaron diferentes tipos de pruebas, las primeras fueron usadas para determinar la presencia de raices unitarias considerando elementos deterministas propios de la serie e incorporando rompimientos estructurales en los Procesos Generadores de Datos. En segundo lugar, se utilizaron metodologias para determinar la causalidad de Granger, y por ultimo, se verifico la existencia de relaciones de largo plazo. Esta tesis examino un marco conceptual relativo a pruebas de estacionariedad individuales y tipo panel, comparo tambien la metodologia de causalidad de Granger con la metodologia de Toda Yamamoto, asimismo, profundizo en pruebas de cointegracion de Johansen y en Modelos de Vectores Autorregresivos con Rezagos Distribuidos (ARDL, por sus siglas en ingles). Entre los resultados destacan, podemos mencionar, que las conclusiones sobre la estacionariedad de las mismas series de tiempo en otros trabajos, obtenidas mediante pruebas de raices unitarias estandares, se ven modificadas cuando se incorpora el efecto de cambios estructurales y al determinar los elementos deterministicos de esos procesos generadores de datos. Por otra parte, nuestros resultados sobre el desarrollo financiero y el crecimiento economico en los tres paises de America del Norte, no permitieron determinar si el sistema financiero es el motor que impulsa el crecimiento economico o viceversa en los paises que conforman el Tratado de Libre Comercio de America del Norte, sin embargo, se encuentra evidencia de una causalidad entre el sector real y financiero de dos paises, a saber: Mexico y Canada. De igual forma, los resultados mostraron la existencia de relaciones de largo plazo entre el sector real y financiero de solo un pais, Mexico, sin embargo, no encontramos evidencia alguna de la existencia de integracion entre los sectores de los tres paises. Por ultimo y, de acuerdo con las caracteristicas deterministas y la naturaleza de estacionariedad de las series de esta investigacion, al buscar relaciones de largo plazo entre el desarrollo financiero y el crecimiento economico en dos paises de America del Norte, demostramos que no se puede recurrir a la metodologia de cointegracion tradicional de Johansen (1991). Optando entonces, por la aplicacion del metodo tradicional de Minimos Cuadrados Ordinarios y, ARDL para las variables con diferente orden de integracion. De esta manera, a lo largo de la exposicion del presente, mostramos los resultados detallados, los pormenores de los procedimientos aplicados, las posibles indagaciones futuras y las conclusiones relevantes.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,002 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».