An Extended Stochastic Goal Mixed Integer Programming for Optimal Portfolio Selection in the Amman Stock Exchange
Notice bibliographique
Résumé
This paper optimally solves the portfolio selection problem that consists of multi assets in a continuous time period to achieve the optimal trade-off between multi-objectives. In this paper, the Stochastic Goal Mixed Integer programming of Stoyan (2009) is extended. The empirical contributions of this research presented on extending the SGMIP model by adding information as a new factor that selects the portfolio elements. The information element used as a portfolio managing characteristics to see whether it is applicable for different problems. The data was collected on a daily basis for all the parameters of the individual stock. Brownian motion formula was used to predict the stock price in the future time period. SP framework used to capture numerous sources of uncertainty and to formulate the portfolio problem. The main challenge of this model is that it contains additional real-world objective and multi types of financial assets, which form a Mixed Integer Programming (MIP). This large-scale problem solved using Optimising Programming Language (OPL) and decomposition algorithm to improve the memory allocation and CPU time. A fascinating result was obtained from the portfolio algorithm design. The ESGMIP portfolio outperforms the Index portfolio return. Under uncertain environment, the availability of information rationalized the diversity when the dynamic portfolio invested in one financial instrument (stocks), and tend to be diversifiable when invested in more than one financial instrument (stock and bond). This work presents a novel extended SGMIP model to reach an optimal solution.
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,002 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».