Notice bibliographique
Résumé
We consider a problem of the Neyman-Pearson type arising in the theory of portfolio choice in the presence of probability weighting, such as in markets with Choquet pricing (as in Araujo et al (2011), Cerreia-Vioglio et al (2015), Chateauneuf and Cornet (2015), or Chateauneuf et al (1996)) and ambiguous beliefs about the payoffs of contingent claims. Specifically, we consider a problem of optimal choice of a contingent claim so as to minimize a non-linear pricing functional (or a distortion risk measure), subject to a minimum expected performance measure (or a minimum expected return or utility), where expectations with respect to distorted probabilities are taken in the sense of Choquet. Such contingent claims are called cost-efficient. We give an analytical characterization of cost-efficient contingent claims under very mild assumptions on the probability weighting functions, thereby extending some of the results of Ghossoub (2016), and we provide examples of some special cases of interest as well as an illustrative numerical example. In particular, we show how a cost-efficient contingent claim exhibits a desirable monotonicity property: It is anti-comonotonic with the random mark-to-market value (or return, etc.) of the underlying financial position, and it is hence a hedge against such variability.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,005 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».