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Enregistrement W3200991750 · doi:10.1109/compsac51774.2021.00260

Novel Data-Driven Resilient Portfolio Risk Measures Using Sign and Volatility Correlations

2021· article· en· W3200991750 sur OpenAlexaff
A. Thavaneswaran, You Liang, Na Yu, Alex Paseka, Ruppa K. Thulasiram

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueRisk and Portfolio Optimization
Établissements canadiensToronto Metropolitan UniversityUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésKurtosisPortfolioPortfolio optimizationSkewnessEconometricsRate of return on a portfolioExpected shortfallValue at riskModern portfolio theoryPost-modern portfolio theorySharpe ratioComputer scienceEfficient frontierMathematicsActuarial scienceStatisticsReplicating portfolioEconomicsRisk managementFinancial economicsFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Portfolio risk management is an important success factor in an organization’s ability to deliver more business value. Moreover, constructing a true resilient portfolio is impossible without the inclusion of higher-order moments such as skewness and kurtosis. Recently there has been a growing interest in using machine learning methods with empirical variance covariance matrix of returns to study Markowitz portfolio optimization. A major drawback is that the tangency portfolios constructed by using the existing portfolio risk measures such as portfolio standard deviation, value-at-risk (VaR), conditional value-at-risk (CVaR), maximum absolute deviation (MAD) are always affected by the larger skewness and kurtosis of the portfolio return. This paper develops a set of metrics that extend the traditional portfolio Sharpe ratio (PSR) to measures that include skewness and kurtosis. Using a random portfolio approach, the paper demonstrates how to use these new metrics and optimize portfolios. Inclusion of higher moments such as skewness and kurtosis in portfolio risk management acknowledges the risk of asymmetric and heavy-tailed returns and can help in constructing resilient portfolios. For portfolio optimization, simple yet effective novel data-driven resilient portfolio risk measures incorporating skewness and kurtosis are presented in this paper. The results show that the performance of maximum mean-risk portfolios using the proposed portfolio risk measures based on volatility correlation and sign correlation outperform the commonly used tangency portfolio using portfolio standard deviation.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,743
Score d'incertitude au seuil0,685

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,211
Tête enseignante GPT0,391
Écart entre enseignants0,180 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations11
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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