New Perspectives and Methods in Loss Reserving Using Generalized Linear Models
Notice bibliographique
Résumé
Loss reserving has been one of the most challenging tasks that actuaries face since the appearance of insurance contracts. The most popular statistical methods in the loss reserving literature are the Chain Ladder Method and the Bornhuetter Ferguson Method. \n \nRecently, Generalized Linear Models (GLMs) have been used increasingly in insurance model fitting. Some \naggregate loss reserving models have been developed within the framework of GLMs (especially Tweedie distributions). In this thesis we look at loss reserving from the perspective of individual risk classes. A structural loss reserving model is built which combines the exposure, the loss emergence pattern and the loss development pattern together, again within the framework of GLMs. Incurred but not reported (IBNR) losses and Reported but not settled (RBNS) losses are forecasted separately. Finally, we use out of sample tests to show that our method is superior to the traditional methods. \n \nIn the third chapter we also extend the theory of limited fluctuation credibility for GLMs to one for GLMMs. Some criteria and algorithms are given. This is a byproduct of our work but is interesting in its own sake. The asymptotic variance of the estimators is derived, both for the marginal mean and the cluster specific mean.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,035 | 0,062 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,003 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,004 | 0,004 |
| Bibliométrie | 0,004 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,003 |
| Communication savante | 0,004 | 0,004 |
| Science ouverte | 0,005 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,006 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,006 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».