The Law of the Iterated Logarithm for the Error Distribution Estimator in First-Order Autoregressive Models
Notice bibliographique
Résumé
This paper investigates the asymptotic behavior of kernel-based estimators for the error distribution in a first-order autoregressive model with dependent errors. The model assumes that the error terms form an α-mixing sequence with an unknown cumulative distribution function (CDF) and finite second moment. Due to the unobservability of true errors, we construct kernel-smoothed estimators based on residuals obtained via least squares. Under mild assumptions on the kernel function, bandwidth selection, and mixing coefficients, we establish a logarithmic law of the iterated logarithm (LIL) for the supremum norm difference between the residual-based kernel estimator and the true distribution function. The limiting bound is shown to be 1/2, matching the classical LIL for independent samples. To support the theoretical results, simulation studies are conducted to compare the empirical and kernel distribution estimators under various sample sizes and error term distributions. The kernel estimators demonstrate smoother convergence behavior and improved finite-sample performance. These results contribute to the theoretical foundation for nonparametric inference in autoregressive models with dependent errors and highlight the advantages of kernel smoothing in distribution function estimation under dependence.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,012 | 0,097 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,004 |
| Communication savante | 0,002 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,003 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».